Time-frequency selective techniques for comovement analysis
Project goals
The project will focus on research of selected time-frequency analysis methods with economic applications of comovement analysis. The particular focus will be put on sensitivity of methods on sample size and comovement, identification, description of cycle frequency changes in time-frequency domain and optimal fusion of several distinct time-frequency approaches. Recently proposed comovement-selective filter will be extended from wavelet-based method to spectrogram and time-varying autoregressive case and its parameters will be optimized to various comovement measures. The performance of the methods will also be assessed using the Monte-Carlo simulation on the generated data with known properties and the frequency-temporal structure resembling the general properties of the economic indicators. Moreover, proposed approaches will be used in application of frequency-selective regression and the economic interpretation of results will be provided.
Keywords
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
Standardní projekty 21 (SGA0201700001)
Main participants
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
17-24309S
Alternative language
Project name in Czech
Časově-frekvenční selektivní techniky pro analýzu společného pohybu
Annotation in Czech
Projekt bude zaměřený na výzkum vybraných metod časově-frekvenční analýzy s ekonomickou aplikací v oblasti analýzy společného pohybu časových řad. Zvláštní pozornost bude věnována analýze citlivosti metod na rozsah datového souboru a společný pohyb veličin, identifikaci a popisu časových změn cyklických složek a optimální kombinaci různých přístupů analýzy. V nedávné minulosti navržený filtr selektivní na společný pohyb bude zobecněn pro případ spektrogramu nebo časově-proměnného AR procesu a jeho parametry budou optimalizovány. Výkonnost jednotlivých metod bude hodnocena také s použitím Monte-Carlo simulací na uměle vytvořených signálech se známými vlastnostmi a časově-frekvenční strukturou shodnou se strukturou uvažovaných ekonomických indikátorů. Rovněž bude zkoumána možnost zpětného promítnutí výsledků časově-frekvenční analýzy do časové řady a bude provedena ekonomická interpretace výsledků.
Scientific branches
Completed project evaluation
Provider evaluation
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Project results evaluation
Despite the project seems accomplished from the formal point of view, its outputs are published in very low-quality journals, which, among other things, raises doubts about the credibility of its results. As such, the results of the project are comparable neither internationally nor with other projects funded by the Agency.
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2017
Realization period - end
Jul 22, 2020
Project status
U - Finished project
Latest support payment
Apr 26, 2018
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP21-GA0-GA-U/01:1
Data delivery date
Apr 12, 2021
Finance
Total approved costs
2,970 thou. CZK
Public financial support
2,622 thou. CZK
Other public sources
348 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK
Basic information
Recognised costs
2 970 CZK thou.
Public support
2 622 CZK thou.
88%
Provider
Czech Science Foundation
CEP
BB - Applied statistics, operational research
Solution period
01. 01. 2017 - 22. 07. 2020