Stochastic optimization problems with endogenous uncertainty
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
Standardní projekty 22 (SGA0201800001)
Main participants
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
18-05631S
Alternative language
Project name in Czech
Stochastické optimalizační úlohy s endogenní nejistotou
Annotation in Czech
Stochastické optimalizační úlohy se podle přístupu k náhodnosti dělí do dvou skupin: úlohy s exogenní nejistotou (náhodou) nebo s endogenní nejistotou. Projekt se zaměří na úlohy s endogenní nejistotou, kde se předpokládá, že rozhodnutí (řešení) můžou ovlivnit charakter nejistoty nebo pravděpodobnostní rozdělení náhodných vektorů. Tyto stochastické optimalizační úlohy jsou pak hodně komplikované a neexistuje jednotný přístup k jejich řešení. Tento projekt bude analyzovat jednotlivé typy těchto úloh z pohledu jejich formulace či analýzy stability. Dále budou formulována robustná zobecnění těchto úloh. Budou navrženy kontaminační techniky vhodné pro tyto problémy s využitím v zátěžovém testování. Dosažené výsledky budou aplikovány na finanční problémy optimalizace portfolia a problémy rozvrhování s endogenními náhodnými vektory.
Scientific branches
R&D category
ZV - Basic research
OECD FORD - main branch
50201 - Economic Theory
OECD FORD - secondary branch
—
OECD FORD - another secondary branch
—
CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
AH - Economics<br>GA - Agricultural economics
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2018
Realization period - end
Dec 31, 2020
Project status
—
Latest support payment
Mar 25, 2020
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP21-GA0-GA-R/11:1
Data delivery date
Feb 22, 2021
Finance
Total approved costs
2,990 thou. CZK
Public financial support
2,444 thou. CZK
Other public sources
546 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK