ECONOMETRICS WITH OVERPARAMETERIZATION AND WEAK IDENTIFICATION

Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
SGA0202000001
Main participants
Univerzita Karlova / Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
20-28055S

Project name in Czech
EKONOMETRIE S PŘEPARAMETRIZOVANÝMI MODELY A SLABOU IDENTIFIKACÍ
Annotation in Czech
Mnoho ekonometrických modelů je kontaminováno jednak velkým množství parametrů, které je potřeba odhadnout, tak slabou identifikací parametrů. Ve svém projektu plánujeme vylepšit stávající ekonometrické metody pro některé modely trpícími těmito znaky. Konkrétně plánujeme vyvinout měřítko vhodnosti modelu a test specifikace modelu pro CAPM modely, které trpí tím, že obsahují méně důležité proměnné a zároveň v nich chybí některé důležité proměnné. Dále plánujeme vyvinout robustní test pro slabé instrumenty, jenž bude založen na standardních t a Wald statistikách. Nakonec plánujeme zkonstruovat vysoce parametrizovaná podmíněná pravděpodobnostní rozdělení, která budou schopna přesně odhadnout parametry modelu, aniž by byla negativně ovlivněna schopnost jejich předpovědí.

R&D category
ZV - Basic research
OECD FORD - main branch
50202 - Applied Economics, Econometrics
OECD FORD - secondary branch
—
OECD FORD - another secondary branch
—
CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
AH - Economics<br>GA - Agricultural economics

Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP23-GA0-GA-R
Data delivery date
Jun 26, 2023

Similar projects(10)