Statistical models for structural changes and related problems III.
Project goals
The project is proposed as a continuation of the grant Statistical models for structural changes and related problems II, GACR 01/03/0945, 2003-2005. It will concern statistical procedures for detection of changes in the structure and dynamics of real events and processes. Methods and procedures that are known to work well for independent data will be extended to more complex models and their statistical properties will be treated. Particular attention will be paid to changes in regression models withdependent variables (dependent errors, various types of changes in dependence or variance structure). Extremal behavior of time series, appearence of temporal trends and interdependence among extremes in multivariate time series will be also studied.Asymptotic behavior of suggested statistical procedures will be investigated together with possibility to use appropriate versions of resampling methods and other empirical approximations. Sequential procedures, regression trees, extreme value
Keywords
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
Standardní projekty 9 (SGA02006GA-ST)
Main participants
—
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
201/06/0186
Alternative language
Project name in Czech
Statistické modely strukturálních změn a příbuzné problémy III.
Annotation in Czech
Projekt se navrhován jako pokračování grantu Statistické modely strukturálních změn a příbuzné problémy II, GA ČR 01/03/0945, 2003-2005. Bude se týkat statistických postupů pro detekci změn ve struktuře a dynamice reálných jevů a procesů. Metody a postupy, které se ukázaly jako vhodné pro nezávislá data, budou rozšířeny na složitější modely. Budou vyšetřeny jejich statistické vlastnosti. Zvláštní pozornost bude věnována změnám v regresních modelech se závislými chybami, různým typům změn ve struktuřezávislosti a variability. Rovněž bude studováno chování extremů časových řad, dočasné změny a vnitřní závislost mezi extrémy v mnohorozměrných časových řadách. Asymptotické chování navržených statistických postupů bude vyšetřováno spolu s možností využít vhodné verze tzv. resampling metod a jiných empirických aproximací. Budou aplikovány sekvenční postupy, regresní stromy, tvrzení o extremálních hodnotách a také některé nestandardní algoritmy. Teoretické výsledky budou doprovozeny
Scientific branches
Completed project evaluation
Provider evaluation
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Project results evaluation
Results from the area of change point and realted areas has been obtained. Particularly, results concerning sequential procedures for detection of changes when historical data are available various models were considered, various tests and estimators of
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2006
Realization period - end
Dec 31, 2008
Project status
U - Finished project
Latest support payment
Apr 25, 2008
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP09-GA0-GA-U/02:2
Data delivery date
Oct 22, 2009
Finance
Total approved costs
1,425 thou. CZK
Public financial support
1,425 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK
Basic information
Recognised costs
1 425 CZK thou.
Public support
1 425 CZK thou.
100%
Provider
Czech Science Foundation
CEP
BA - General mathematics
Solution period
01. 01. 2006 - 31. 12. 2008