Models of structural changes and related problems
Project goals
The object of the project is to develop new procedures for detection and identification of changes in statistical models, change point problem, testing constancy of regression relationship over time etc., and to modify already existing ones. The aim is to propose procedures that are sensitive w.r.t. changes, robust w.r.t. outliers and computationally feasible. Their asymptotic properties, consistency and limit distributions, will be studied. The simulation study part will focus on behavior for moderatesample sizes. Quite broad spectrum of statistical models will be considered, e.g. i.i.d. observations, censored observations, linear models, autoregressive models etc. Finally, the proposed procedures will be applied to real data mostly from hydrology and meteorology.
Keywords
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
—
Main participants
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta
Contest type
—
Contract ID
—
Alternative language
Project name in Czech
Modely strukturálních změn a příbuzné problémy
Annotation in Czech
Cílem projektu je vypracovat nové postupy pro detekci a identifikaci změn ve statistických modelech change point problems, případně modifikovat postupy jež existující a zaměřit se na postupy, které jsou citlivé vůči změnám, robusní vůči odlehlým pozorováním a jsou přiměřeně výpočetně náročné. Dále studovat jejich asymptotické vlastnosti a v simulační části se zaměřit na chování pro nepříliš velké rozsahy výběrů. Budeme uvažovat široké spektrum statistických modelů, nezávislá pozorování, vícerozměrná data, lineární modely, cenzorovaná data, časové řady. Vypracované postupy budeme aplikovat na reálná data, především z oblasti hydrologie a meteorologie.
Scientific branches
Completed project evaluation
Provider evaluation
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Project results evaluation
V řešení byly jednak prohloubeny teoretické znalosti o odhadech bodu změny ve statistických modelech, jednak vypracovány testy pro detekci těchto změn a byly rovněž uskutečněny rozsáhlé simulace věřující a potvrzující získané výsledky. Postup řešení byl
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 1997
Realization period - end
Jan 1, 1999
Project status
U - Finished project
Latest support payment
—
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP/2000/GA0/GA00GA/U/6:2
Data delivery date
—
Finance
Total approved costs
1,635 thou. CZK
Public financial support
945 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK
Basic information
Recognised costs
1 635 CZK thou.
Public support
945 CZK thou.
57%
Provider
Czech Science Foundation
CEP
BA - General mathematics
Solution period
01. 01. 1997 - 01. 01. 1999