Time series and related models
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
—
Main participants
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta
Contest type
—
Contract ID
—
Alternative language
Project name in Czech
Časové řady a příbuzné modely
Annotation in Czech
V rámci grantu budou odvozeny odhady parametrů v modelech nezáporných časových řad, a to i mnohorozměrných a nelineárních. Budou navrženy metody výpočtu stacionárního rozdělení lineárních i nelineárních časových řad. Budou studovány vlastnosti předpovědív nelineárních časových řadách, jejich závislost na rozdělení bílého šumu a možnost zlepšení tzv. naivních předpovědí. V oblasti pojistných modelů kredibility bude užit rekursivní přístup, provedeno modelování činnosti životní pojišťovny a rozpracují sestochastické modely pro metody chain ladder. Bude zobecněn neparametrický regresní odhad metodou stochastické aproximace na případ funkce měnící se v čase.
Scientific branches
R&D category
—
CEP classification - main branch
BB - Applied statistics, operational research
CEP - secondary branch
—
CEP - another secondary branch
—
OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
10103 - Statistics and probability
Completed project evaluation
Provider evaluation
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Project results evaluation
Odborný přínos projektu je zřetelně dvojí. V souladu s plánem byly napsány a publikovány příspěvky z oblasti analýzy časových řad, teorie statistických testů a pojistné matematiky. Kromě toho však mělo řešení i velmi podstatné výstupy aplikační (pojistná
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 1997
Realization period - end
Jan 1, 1999
Project status
U - Finished project
Latest support payment
—
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP/2000/GA0/GA00GA/U/6:2
Data delivery date
—
Finance
Total approved costs
1,250 thou. CZK
Public financial support
850 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK