Time series and related models
Project goals
In the project estismators of parameters in models of non-negative time series will be derived (also for multidimensional and non-linear models). New methods for computing stationary distribution of linear and non-linear times series will be proposed. Properties of the least-squares extrapolations in non-linear time series will be studied, especially their dependence on the distribution of white noise and possibility how to improve so called naive extrapolations. In the field of insurance models of credibility the recursive approach will be used, models of activities of life-insurance companies will be presented and stochastic models for the chain ladder methods will be applied. A nonparametric regressive estimator using stochastic approximation methodwill be generalized to functions changing in time.
Keywords
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
—
Main participants
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta
Contest type
—
Contract ID
—
Alternative language
Project name in Czech
Časové řady a příbuzné modely
Annotation in Czech
V rámci grantu budou odvozeny odhady parametrů v modelech nezáporných časových řad, a to i mnohorozměrných a nelineárních. Budou navrženy metody výpočtu stacionárního rozdělení lineárních i nelineárních časových řad. Budou studovány vlastnosti předpovědív nelineárních časových řadách, jejich závislost na rozdělení bílého šumu a možnost zlepšení tzv. naivních předpovědí. V oblasti pojistných modelů kredibility bude užit rekursivní přístup, provedeno modelování činnosti životní pojišťovny a rozpracují sestochastické modely pro metody chain ladder. Bude zobecněn neparametrický regresní odhad metodou stochastické aproximace na případ funkce měnící se v čase.
Scientific branches
Completed project evaluation
Provider evaluation
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Project results evaluation
Odborný přínos projektu je zřetelně dvojí. V souladu s plánem byly napsány a publikovány příspěvky z oblasti analýzy časových řad, teorie statistických testů a pojistné matematiky. Kromě toho však mělo řešení i velmi podstatné výstupy aplikační (pojistná
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 1997
Realization period - end
Jan 1, 1999
Project status
U - Finished project
Latest support payment
—
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP/2000/GA0/GA00GA/U/6:2
Data delivery date
—
Finance
Total approved costs
1,250 thou. CZK
Public financial support
850 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK
Basic information
Recognised costs
1 250 CZK thou.
Public support
850 CZK thou.
68%
Provider
Czech Science Foundation
CEP
BB - Applied statistics, operational research
Solution period
01. 01. 1997 - 01. 01. 1999