New nonparametric tools for econometric data analysis
Project goals
We want to conduct some meaningful and fruitful research into nonparametric econometrics. In particular, we intend (a) to propose how to test less-explored multivariate symmetries, (b) to come up with methods based on new ranks and signs for vector observations, (c) to develop a new regression method based on direct modelling of statistical intervals (as a complement to standard quantile regression), all that with applications to finance in mind.
Keywords
riskconditional heteroscedasticityquantile regressionmultivariate signmultivariate ranksymmetry
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
SGA0202400001
Main participants
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
24-10078S
Alternative language
Project name in Czech
Nové neparametrické nástroje pro ekonometrickou analýzu dat
Annotation in Czech
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum v oblasti neparametrické ekonometrie. Zejména hodláme (a) navrhnout testování méně prozkoumaných mnohorozměrných symetrií, (b) přijít s metodami založenými na nových pořadích a znaménkách pro vektorová pozorování, (c) rozvinout novou regresní metodu založenou na přímém modelování statistických intervalů (jako doplněk ke kvantilové regresi), to vše s aplikacemi ve financích na mysli.
Scientific branches
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2024
Realization period - end
Dec 31, 2026
Project status
B - Running multi-year project
Latest support payment
Mar 19, 2024
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP25-GA0-GA-R
Data delivery date
Feb 21, 2025
Finance
Total approved costs
6,271 thou. CZK
Public financial support
6,271 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK
Basic information
Recognised costs
6 271 CZK thou.
Public support
6 271 CZK thou.
100%
Provider
Czech Science Foundation
OECD FORD
Statistics and probability
Solution period
01. 01. 2024 - 31. 12. 2026