Taming the tail risks in financial markets with data-driven methods
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
SGA0202400001
Main participants
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
24-11555S
Alternative language
Project name in Czech
Zkrocení tržních rizik vyplývajících z málo pravděpodobných událostí
Annotation in Czech
Projekt se zameří na vývoj nové rodiny modelů pro identifikaci tržních rizik vyplývajících z málo pravděpodobných událostí pomocí velkých datových sad a algoritmů hlubokého učení. Naše nově vyvinuté metody nám umožní revidovat několik klasických problémů v oceňování aktiv. Věříme, že výsledky budou mít zásadní charakter a otevřou řadu dalších otázek. Konkrétně se zaměřujeme na prozkoumání chování investorů, kteří se odchylují od klasických předpokladů racionality pomocí hlubokého učení a zpětnovazebného učení. Zejména těch, kteří sledují riziko z událostí s nízkou pravděpodobností výskytu a mají různé investiční horizonty.
Scientific branches
R&D category
ZV - Basic research
OECD FORD - main branch
50202 - Applied Economics, Econometrics
OECD FORD - secondary branch
—
OECD FORD - another secondary branch
—
CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
AH - Economics<br>GA - Agricultural economics
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2024
Realization period - end
Dec 31, 2026
Project status
Z - Beginning multi-year project
Latest support payment
—
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP24-GA0-GA-R
Data delivery date
Mar 7, 2024
Finance
Total approved costs
6,609 thou. CZK
Public financial support
6,609 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK