Application of CUSP catastrophe theory to U.S. stock market crashes

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F08%3A00107936" target="_blank" >RIV/00216208:11230/08:00107936 - isvavai.cz</a>
Alternative codes found
RIV/67985556:_____/08:00311434
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Application of CUSP catastrophe theory to U.S. stock market crashes
Original language description
The paper is one of the first attempts to fit the cusp catastrophe theory to stock market data. We show that cusp catastrophe model explains the crash of stock exchanges much better than alternative linear and logistic model. On the data of U.S.
Czech name
Aplikace teorie katastrof typu CUSP na krachy kapitálového trhu v USA
Czech description
Článek je jedním z prvních pokusů aplikovat teorii katastrof typu CUSP na historická data z kapitálových trhů. Ukážeme, že katastrofický model typu CUSP vysvětluje skoky na kapitálovém trhu mnohem lépe než alternativní modely lineární nebo logist

Project
Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Publication year
2008
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection
Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XIV
ISBN
978-80-8078-217-7
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
9
Pages from-to
—
Publisher name
University of Economics
Place of publication
Bratislava
Event location
—
Event date
—
Type of event by nationality
—
UT code for WoS article
—

Similar results(10)