All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

Pricing of Traded Warrants with NIG model

The result's identifiers

  • Result code in IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F10%3A10032074" target="_blank" >RIV/00216208:11230/10:10032074 - isvavai.cz</a>

  • Result on the web

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

  • Result language

    čeština

  • Original language name

    Oceňování obchodovaných warrantů pomocí NIG modelu

  • Original language description

    V posledních dvou desetiletích se v Evropě staly velmi populárními finanční deriváty určené pro drobné investory zvané ?warranty?. Jedná se o cenné papíry velmi podobné klasickým opcím. Liší se pouze ve kvalitě obchodování. Jelikož likviditu warrantu zajišťuje vždy emitent (ne trh) a jelikož emitenty jsou vždy velké finanční instituce, vyvstává problém správného ocenění warrantu. Klasické modely používané pro oceňování opcí mají spoustu nereálných předpokladů (konstantní volatilita, normální rozdělení výnosů podkladových aktiv, ...). Tyto předpoklady do jisté míry odstraňuje tzv. hyperbolický model, který je v této práci zkoumán a porovnáván s klasickými modely formou aplikace na warranty, jejichž podkladovým aktivem je akcie ČEZ obchodovaná na Burze Cenných Papírů Praha.

  • Czech name

    Oceňování obchodovaných warrantů pomocí NIG modelu

  • Czech description

    V posledních dvou desetiletích se v Evropě staly velmi populárními finanční deriváty určené pro drobné investory zvané ?warranty?. Jedná se o cenné papíry velmi podobné klasickým opcím. Liší se pouze ve kvalitě obchodování. Jelikož likviditu warrantu zajišťuje vždy emitent (ne trh) a jelikož emitenty jsou vždy velké finanční instituce, vyvstává problém správného ocenění warrantu. Klasické modely používané pro oceňování opcí mají spoustu nereálných předpokladů (konstantní volatilita, normální rozdělení výnosů podkladových aktiv, ...). Tyto předpoklady do jisté míry odstraňuje tzv. hyperbolický model, který je v této práci zkoumán a porovnáván s klasickými modely formou aplikace na warranty, jejichž podkladovým aktivem je akcie ČEZ obchodovaná na Burze Cenných Papírů Praha.

Classification

  • Type

    J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)

  • CEP classification

    AH - Economics

  • OECD FORD branch

Result continuities

  • Project

  • Continuities

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Others

  • Publication year

    2010

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

  • Name of the periodical

    Ekonomická revue (Central European Review of Ecomic Issues.)

  • ISSN

    1212-3951

  • e-ISSN

  • Volume of the periodical

    13

  • Issue of the periodical within the volume

    1

  • Country of publishing house

    CZ - CZECH REPUBLIC

  • Number of pages

    8

  • Pages from-to

  • UT code for WoS article

  • EID of the result in the Scopus database