Covariance structure of European option prices
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F05%3A00000910" target="_blank" >RIV/00216208:11320/05:00000910 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
angličtina
Original language name
Covariance structure of European option prices
Original language description
The time of the trade is used to derive a simple model for the covariance structure of the observed option prices.
Czech name
Kovarianční struktura cen evropských opcí
Czech description
Jednoduchý model pro kovarianční strukturu cen evropskych opcí je založen na čase uskutečněných transakcí.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
BB - Applied statistics, operational research
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
<a href="/en/project/1K04018" target="_blank" >1K04018: Dynamic semi- and non-parametric models with applications in finance</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2005
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
4th International Conference Aplimat
ISBN
80-969264-3-8
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
6
Pages from-to
417-422
Publisher name
FME STU in Bratislava
Place of publication
Bratislava
Event location
Bratislava
Event date
Jan 1, 2005
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—