Fast algorithm for nonparametric arbitrage-free SPD estimation

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F06%3A00002428" target="_blank" >RIV/00216208:11320/06:00002428 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Fast algorithm for nonparametric arbitrage-free SPD estimation
Original language description
Financial markets produce huge amounts of data and it is not always possible to calculate the estimator using all available data. Using a model for the covariance structure of the observed option prices, the algorithm identifies and observations with little importance to the estimator.
Czech name
Rychlý algoritmus pro neparametrický odhad RNH
Czech description
Finanční trhy produkují ohromná množství dat a někdy není možné vyčíslit potřebný odhad s použitím všech dostupných dat. Model pro kovarianční strukturu pozorovaných cen opcí umožňuje identifikovat pozorování, jejichž vypuštění příliš nezmění vlastnostivýsledného odhadu.

Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
BB - Applied statistics, operational research
OECD FORD branch
—

Project
<a href="/en/project/1K04018" target="_blank" >1K04018: Dynamic semi- and non-parametric models with applications in finance</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2006
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)