Nonlinear filtering in spatio-temporal doubly stochastic point processes driven by OU processes

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F06%3A00002434" target="_blank" >RIV/00216208:11320/06:00002434 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Nonlinear filtering in spatio-temporal doubly stochastic point processes driven by OU processes
Original language description
Doubly stochastic point processes driven by non-Gaussian processes of Ornstein-Uhlenbeck type are studied. In the spatio-temporal case a filtering equation for the conditional mean is derived.
Czech name
Nelineární filtrování časoprostorových dvojně stochastických bodových procesů řízených OU procesem
Czech description
Jsou studovány dvojně stochastické bodové procesy řízené negaussovskými procesy Ornstein-Uhlenbeckova typu. V časoprostorovém případě je odvozena rovnice pro podmíněnou střední hodnotu.

Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
BA - General mathematics
OECD FORD branch
—

Project
<a href="/en/project/IAA101120604" target="_blank" >IAA101120604: Spatial-temporal point processes and their applications</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2006
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)