On detection of changes in autoregressive time series I. Asymptotics

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F07%3A00004287" target="_blank" >RIV/00216208:11320/07:00004287 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
On detection of changes in autoregressive time series I. Asymptotics
Original language description
Various test statistics are discussed which can be used for detection changes in parameters of autoregressive time series. A limiting behavior of the test statistics is derived under the null hypothesis of no change as well as under alternatives. These asymptotic results are compared to some corresponding bootstrap procedures. A small simulation study is conducted.
Czech name
Detekce změn v autoregresivních časových řadách I. Asymptotika
Czech description
V článku jsou diskutovány různé testovací statistiky, jež mohou být použity pro detekci změny v parametrech autoregresivních časových řad. Je doplněno malou simulační studií.

Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
BA - General mathematics
OECD FORD branch
—

Project
<a href="/en/project/GA201%2F06%2F0186" target="_blank" >GA201/06/0186: Statistical models for structural changes and related problems III.</a><br>
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2007
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)