Remark on extreme regression quantile

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F07%3A00004379" target="_blank" >RIV/00216208:11320/07:00004379 - isvavai.cz</a>
Alternative codes found
RIV/00216224:14310/07:00033219
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Remark on extreme regression quantile
Original language description
The asymptotic distribution of the extreme regression quantile in the linear regression model is derived under exponentially tailed density of errors and under mild conditions on the regressors. The asymptotic distribution of the intercept component differs from that of the sample extreme in the i.i.d. case only in that it involves the hat matrix of the regressors. The rate of consistency is in accord with the maximal domain of attraction of the errors.
Czech name
Poznámka k extrémnímu regresnímu kvantilu
Czech description
Je odvozeno asymptotické rozdělení pravděpodobností extremního regresního kvantilu v lineárním regresním modelu za exponenciálních chvostů rozdělení chyb a za mírných podmínek na regresory. Asymptotické rozdělení absolutního členu se liší od modelu polohy jen tím, že obsahuje projekční matici.Řád konzistence je ve shodě s extrémním rozdělením chyb.

Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
BA - General mathematics
OECD FORD branch
—

Project
<a href="/en/project/LC06024" target="_blank" >LC06024: Jaroslav Hájek Center for Theoretical and Applied Statistics</a><br>
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2007
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)