Stochastic optimization sensitivity without measurability
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F07%3A00005023" target="_blank" >RIV/00216208:11320/07:00005023 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
angličtina
Original language name
Stochastic optimization sensitivity without measurability
Original language description
Stochastic optimization programs can be considered as functions of probability measures defined either on a finite or an infinite space. Thus, it is natural to ask on sensitivity of such an optimization program to a perturbation of that probability measure. Particularly, we address estimation based on observed data. The main obstacle arises from random features of the considered program approximation. We are meeting the question on measurability of studied objects and on existence of a convenient measurable selection. In this paper we present a pointwise approach which allows us overcome a lack of measurability.
Czech name
Citlivost úlohy stochastické optimalizace bez měřitelnosti
Czech description
Úloha stochastického programování může být uvažována jako funkce pravděpodobnostní míry definované buď na konečném nebo na nekonečném prostoru. Proto je přirozené se ptát na citlivost optimalizační úlohy na změnu pravděpodobnostní míry. Speciálně, je v článku uvažován odhad teoretické pravděpodobnostní míry sestavený na základě pozorovaných dat. Hlavní problémy jsou spojeny s náhodným charakterem těchto aproximací. Setkáváme se s otázkou měřitelnosti sledovaných objektů a s existencí vhodné měřitelné selekce. V tomto článku používáme bodovou konvergenci, která nám umožňuje překonat problémy s měřitelností.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
BB - Applied statistics, operational research
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
<a href="/en/project/GA201%2F05%2F2340" target="_blank" >GA201/05/2340: Nontraditional statistical procedures in econometrics</a><br>
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2007
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Proceedings of the 15th International Scientific Conferencen Mathematical Methods in Economics and Industry, Her?any, Slovaki
ISBN
978-80-89089-57-4
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
6
Pages from-to
131-136
Publisher name
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
Place of publication
Her?any
Event location
Her?any
Event date
Jan 1, 2007
Type of event by nationality
WRD - Celosvětová akce
UT code for WoS article
—