Parameter risk in a multiplicative claim model

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F09%3A00207178" target="_blank" >RIV/00216208:11320/09:00207178 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

čeština

Original language name

Parametrové riziko v multiplikativním modelu vývoje škod

Original language description

V pravděodobnostních modelech teorie rizika představuje parametrové riziko chybu odhadu parametrů, mnohdy těžko odlišitelnou od změny rizikových okolností. Dvě základní metodiky k modelování tohoto rizika jsou bayesovský přístup a bootstrap. K vysvětleníproblému se dobře hodí Poissonovo rozdělení.

Czech name

Parametrové riziko v multiplikativním modelu vývoje škod

Czech description

V pravděodobnostních modelech teorie rizika představuje parametrové riziko chybu odhadu parametrů, mnohdy těžko odlišitelnou od změny rizikových okolností. Dvě základní metodiky k modelování tohoto rizika jsou bayesovský přístup a bootstrap. K vysvětleníproblému se dobře hodí Poissonovo rozdělení.

Type

D - Article in proceedings

CEP classification

BA - General mathematics

OECD FORD branch

—

Project

—

Continuities

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year

2009

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection

Seminář z aktuárských věd 2008/09

ISBN

978-80-7378-106-4

ISSN

—

e-ISSN

—

Number of pages

4

Pages from-to

—

Publisher name

Matfyzpress

Place of publication

Praha

Event location

Praha

Event date

Jan 1, 2009

Type of event by nationality

CST - Celostátní akce

UT code for WoS article

—