Scenario reduction in Monte-Carlo simulation via stochastic optimization
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F15%3A10317194" target="_blank" >RIV/00216208:11320/15:10317194 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Redukce scénářů v Monte-Carlo simulaci metodou stochastické optimalizace
Original language description
Cílem tohoto projektu je navrhnout redukci scénářů pro výpočet PFE opčního portfolia pomocí technik a výsledků stochastického programování.
Czech name
Redukce scénářů v Monte-Carlo simulaci metodou stochastické optimalizace
Czech description
Cílem tohoto projektu je navrhnout redukci scénářů pro výpočet PFE opčního portfolia pomocí technik a výsledků stochastického programování.
Classification
Type
V<sub>souhrn</sub> - Summary research report
CEP classification
BB - Applied statistics, operational research
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
N - Vyzkumna aktivita podporovana z neverejnych zdroju
Others
Publication year
2015
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Number of pages
4
Place of publication
Praha
Publisher/client name
Raiffeisenbank a.s.
Version
—