Introduction to time series
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14560%2F04%3A00009984" target="_blank" >RIV/00216224:14560/04:00009984 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Úvod do časových řad
Original language description
ČASOVÁ ŘADA JAKO SPECIÁLNÍ PŘÍPAD STOCHASTICKÉHO PROCESU: definice, příklady typických procesů, konzistentní systém distribučních funkcí, momentové charakteristiky (střední hodnota, autokovarianční a autokorelační funkce), striktní a slabá stacionarita,bílý šum, vlastnosti autokovarianční, resp. autokorelační funkce, odhadnutá autokovarianční, resp. autokorelační funkce a její algebraická a statistická interpretace. NEJLEPŠÍ LINEÁRNÍ PREDIKCE V ČASOVÝCH ŘADÁCH: princip ortogonální projekce, Durbin-Levinsonův algoritmus, inovační algoritmus. DEKOMPOZIČNÍ MODEL PRO ANALÝZU ČASOVÝCH ŘAD: volba modelu a jeho identifikace, Box-Coxova transformace, identifikace periodických komponent (diskrétní Fourierova transformace, periodogram, testy periodicity), běžnémetody pro odhad deterministické komponenty, a to jak parametrizované (lineární regrese), tak neparametrizované (číslicový filtr). BOX-JENKINSOVA METODOLGIE: modely (S)AR(I)MA, kauzalita a invertibilita, identifikace, odhad parametrů a v
Czech name
Úvod do časových řad
Czech description
ČASOVÁ ŘADA JAKO SPECIÁLNÍ PŘÍPAD STOCHASTICKÉHO PROCESU: definice, příklady typických procesů, konzistentní systém distribučních funkcí, momentové charakteristiky (střední hodnota, autokovarianční a autokorelační funkce), striktní a slabá stacionarita,bílý šum, vlastnosti autokovarianční, resp. autokorelační funkce, odhadnutá autokovarianční, resp. autokorelační funkce a její algebraická a statistická interpretace. NEJLEPŠÍ LINEÁRNÍ PREDIKCE V ČASOVÝCH ŘADÁCH: princip ortogonální projekce, Durbin-Levinsonův algoritmus, inovační algoritmus. DEKOMPOZIČNÍ MODEL PRO ANALÝZU ČASOVÝCH ŘAD: volba modelu a jeho identifikace, Box-Coxova transformace, identifikace periodických komponent (diskrétní Fourierova transformace, periodogram, testy periodicity), běžnémetody pro odhad deterministické komponenty, a to jak parametrizované (lineární regrese), tak neparametrizované (číslicový filtr). BOX-JENKINSOVA METODOLGIE: modely (S)AR(I)MA, kauzalita a invertibilita, identifikace, odhad parametrů a v
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
BA - General mathematics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2004
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Proceedings ANALÝZA DAT'2003/II
ISBN
80-239-2590-3
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
25
Pages from-to
7-31
Publisher name
Trilobyte, Ltd.
Place of publication
Pardubice (Czech Rep.)
Event location
24.11-27.11. 2003, Lázně Bohdaneč u Pardubic
Event date
Jan 1, 2003
Type of event by nationality
CST - Celostátní akce
UT code for WoS article
—