Monetary Policy Application of the Constrained Kalman Filter

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14560%2F04%3A00011486" target="_blank" >RIV/00216224:14560/04:00011486 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Monetary Policy Application of the Constrained Kalman Filter
Original language description
Iterative Kalman Filter Smoother is used to estimate states of the dynamic system. This paper presents an analytic method of incorporating state constraints into the Kalman Filter as it was researched by Dan Simon, Donald L. Simon and Tien Li Chia. Thisextension of the Kalman Filter has various applications. The presented macroeconomic application successfully demonstrates the effectiveness of these methods.
Czech name
Aplikace Omezeného Kalmanova filtru v monetární politice
Czech description
Iterační Kalmanův filtr vyhlazovač je použit k odhadu stavů dynamického systému. Tento článek prezentuje analytickou metodu, jak do Kalmanova filtru přidat omezení stavů. Tuto metodu vyvinul Dan Simon, Donald L. Simon a Tien Li Chia. Toto rozšíření Kalmanova Filteru má různé použití. V článku je na makroekonomické aplikaci úspěšně prezentována efektivita této metody.

Project
<a href="/en/project/GA402%2F02%2F0393" target="_blank" >GA402/02/0393: Effect of monetary policy and exogenous shocks on a small open economy</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Publication year
2004
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)