Factor portfolio: Aplcation on PSE
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14560%2F14%3A00075040" target="_blank" >RIV/00216224:14560/14:00075040 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Faktorové portfolio: Aplikace na PSE
Original language description
Tento příspěvek se zabývá problematikou faktorového portfolia. Do rozhodování investora vstupují vždy dvě proměnné, kterými se racionální investor řídí. Na jedné straně je to výnos a na straně druhé riziko. V našem příspěvku se zaměřujeme na stranu výnosu. Přičemž vycházíme z předpokladu, že na výnos cenného papíru a potažmo portfolia nemá vliv pouze tržní vývoj. Zkoumáme cenotvorný proces pomocí faktorové analýzy na Burze cenných papírů Praha. Na základě získaných citlivostí se snažíme o replikaci portfolií za situace možnosti krátkého prodeje a v situaci, kdy je zakázán. Dosažené výsledky komparujeme s jinými investičními strategiemi.
Czech name
Faktorové portfolio: Aplikace na PSE
Czech description
Tento příspěvek se zabývá problematikou faktorového portfolia. Do rozhodování investora vstupují vždy dvě proměnné, kterými se racionální investor řídí. Na jedné straně je to výnos a na straně druhé riziko. V našem příspěvku se zaměřujeme na stranu výnosu. Přičemž vycházíme z předpokladu, že na výnos cenného papíru a potažmo portfolia nemá vliv pouze tržní vývoj. Zkoumáme cenotvorný proces pomocí faktorové analýzy na Burze cenných papírů Praha. Na základě získaných citlivostí se snažíme o replikaci portfolií za situace možnosti krátkého prodeje a v situaci, kdy je zakázán. Dosažené výsledky komparujeme s jinými investičními strategiemi.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
AE - Management, administration and clerical work
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Others
Publication year
2014
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2014
ISBN
9788074353666
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
8
Pages from-to
63-70
Publisher name
Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové
Place of publication
Hradec Králové
Event location
Hradec Králové
Event date
Feb 4, 2014
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—