Simulations of the Extreme Losses in Non-Life Insurance

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F05%3A00003758" target="_blank" >RIV/00216275:25410/05:00003758 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Simulations of the Extreme Losses in Non-Life Insurance
Original language description
Modelling of loss distributions in non-life insurance is one of the problem areas, where obtaining a good fit to the extreme tails of a distributional model is of major importance. It is a thesis of this paper that the use of models based on quantiles provides an appropriate and flexible approach to the distributional modelling needed to obtain well-fitted tails and to simulate the extreme losses.
Czech name
Simulace extrémních škod v neživotním pojištění
Czech description
Modelováaní výšky škod v neživotním pojiětění je jednou z oblastí, kde dosáhnutí dobré shody konců teoretického a empirického rozdělení je mimořádně důležité. Obsahem tohoto příspěvku je ukázat, že modelování rozdělení škod pomocí kvantilových funkcí poskytuje vhodnou a flexibilní metodu na získání modelu s dobrou shodou v koncích rozdělení a simulací extrémních škod.

Publication year
2005
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection
AIESA - Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach
ISBN
80-225-2010-1
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
1
Pages from-to
25
Publisher name
FHI EU
Place of publication
Bratislava
Event location
Bratislava
Event date
May 19, 2005
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—

Similar results(10)