Estimation of Coefficients in Autoregressive Models of the Financial Time Series by Bootstrap

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F08%3A00007286" target="_blank" >RIV/00216275:25410/08:00007286 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Estimation of Coefficients in Autoregressive Models of the Financial Time Series by Bootstrap
Original language description
The prognostications based on the Box-Jenkins methodology are dependent above all upon the quality of the parameters estimates of the used models. We usually aren?t able to determine the exact probability distribution of these estimators or bias and standard error of them at least. The bootstrap methods were developed just for estimation of these characteristics. Bootstrap methods are required to be a compromise solution for the cases when application of exact methods is impossible or too complicated.
Czech name
Odhad koeficientů v autoregresních modelech finančních časových řad bootstrapovou metodou
Czech description
Předpovědi založené na Box-Jenkins metodologii zívisí na kvalitě odhadů v použitém modelu. V praxi je často obtížné určit přesné pravděpodobnostní rozdělení odhadů, biasu či standardní chyby. Pomocí bootstrapové metody lze toto rozdělení odhadnout. Bootstrapovou metodu lze použíj jako kompromisní řešení v případech, kdy nelze použít exaktní metody nebo kdy je jeich užití příliš komplikované.

Project
<a href="/en/project/GA402%2F06%2F0084" target="_blank" >GA402/06/0084: Modelling and Optimization of Decision Process within Municipal and Regional Administration</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Publication year
2008
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)