Ruin probability in reinsurance

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F14%3A39898355" target="_blank" >RIV/00216275:25410/14:39898355 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

čeština

Original language name

Pravděpodobnost ruinování při zajištění

Original language description

V pojistné matematice teorie ruinování využívá matematické modely pro popis zranitelnosti pojistitele ke krachu. Teoretické základy teorie ruinování popisuje pojišťovací společnost, která zažívá dvě protichůdné peněžní toky: příchozí peněžní prémie a odchozích pojistné plnění. Přebytek pojistitele je náhodná proměnná, protože jeho hodnota závisí na pojistné a pojistná plnění. Pojišťovna požaduje, aby pravděpodobnost krachu tak malé, jak je to možné, nebo alespoň pod předem stanovenou mez. Lundbergova nerovnost poskytuje horní mez pro pravděpodobnost krachu v nekonečném čase a je jedním z nejznámějších výsledků v teorii ruinování. Jednou z možností pro pojistitele, který chce snížit pravděpodobnost krachu je provést zajištění. Budeme zvažovat dva druhyzajištění: proporcionální a zajištění škodního nadměrku. Mohli bychom uvažovat o zajištění, které je optimální (z pojišťovny hlediska), pokud minimalizuje pravděpodobnost krachu. Cílem této práce je ukázat, jaký vliv mají změny faktoru za

Czech name

Pravděpodobnost ruinování při zajištění

Czech description

V pojistné matematice teorie ruinování využívá matematické modely pro popis zranitelnosti pojistitele ke krachu. Teoretické základy teorie ruinování popisuje pojišťovací společnost, která zažívá dvě protichůdné peněžní toky: příchozí peněžní prémie a odchozích pojistné plnění. Přebytek pojistitele je náhodná proměnná, protože jeho hodnota závisí na pojistné a pojistná plnění. Pojišťovna požaduje, aby pravděpodobnost krachu tak malé, jak je to možné, nebo alespoň pod předem stanovenou mez. Lundbergova nerovnost poskytuje horní mez pro pravděpodobnost krachu v nekonečném čase a je jedním z nejznámějších výsledků v teorii ruinování. Jednou z možností pro pojistitele, který chce snížit pravděpodobnost krachu je provést zajištění. Budeme zvažovat dva druhyzajištění: proporcionální a zajištění škodního nadměrku. Mohli bychom uvažovat o zajištění, které je optimální (z pojišťovny hlediska), pokud minimalizuje pravděpodobnost krachu. Cílem této práce je ukázat, jaký vliv mají změny faktoru za

Type

J_x - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)

CEP classification

BB - Applied statistics, operational research

OECD FORD branch

—

Project

<a href="/en/project/EE2.3.30.0058" target="_blank" >EE2.3.30.0058: Development of Research Teams at the University of Pardubice</a><br>

Continuities

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Publication year

2014

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Name of the periodical

Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, Faculty of Economics and Administration

ISSN

1211-555X

e-ISSN

—

Volume of the periodical

30

Issue of the periodical within the volume

1/2014

Country of publishing house

CZ - CZECH REPUBLIC

Number of pages

11

Pages from-to

29-39

UT code for WoS article

—

EID of the result in the Scopus database

—