All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

Simulation of simply cross correlated random fields by series expansion methods

The result's identifiers

  • Result code in IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26110%2F07%3APU72595" target="_blank" >RIV/00216305:26110/07:PU72595 - isvavai.cz</a>

  • Alternative codes found

    RIV/00216305:26110/08:PU80166

  • Result on the web

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

  • Result language

    angličtina

  • Original language name

    Simulation of simply cross correlated random fields by series expansion methods

  • Original language description

    A practical framework for generating cross correlated random fields with a specified marginal distribution function, an autocorrelation function and cross correlation coefficients is presented in the paper. The approach relies on well-known series expansion methods for simulation of a Gaussian random field. The proposed method requires all cross correlated fields over the domain to share an identical autocorrelation function and the cross correlation structure between each pair of simulated fields to besimply defined by a cross correlation coefficient. Such relations result in specific properties of eigenvectors of covariance matrices of discretized field over the domain. These properties are used to decompose the eigenproblem, which must normally besolved in computing the series expansion, into two smaller eigenproblems. Such a decomposition represents a significant reduction of computational effort. Non-Gaussian components of a multivariate random field are proposed to be simulated

  • Czech name

    Simulace vzájemně korelovaných náhodných polí pomocí rozvojů do řad

  • Czech description

    Článek prezentuje praktickou metodiku pro generování vzájemně korelovaných náhodných polí s předepsanými marginálními rozděleními, autokorelční funkcí a funkcí vzájemné (cross-) korelace. Postup je založen na metodice expanze řad známé z generování Gaussovských polí. Předložená metodika generuje přesně pokud všechna pole sdílí nad danou oblastí identickou autokorelační strukturu a jejich vztahy jsou předepsány pouze korelačními koeficienty. Taková vztahy mají za následek zvláštní vlastnosti vlastních vektorů a vlastních čísel kovariančních matic získaných diskretizací polí nad danou oblastí. Vlastnosti jsou využity k dekompozici velkého problému vlastních hodnot, která musí normálně být řešena, nadva menší problémy. Popsanou dkompozicí se záskává značná výpočtová úspora. NeGaussovská vektorová pole jsou v práci simulována pomocí (memoryless) transformací Gaussovských polí, která jsou získána aplikací Na

Classification

  • Type

    J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)

  • CEP classification

    JM - Structural engineering

  • OECD FORD branch

Result continuities

  • Project

    <a href="/en/project/GP103%2F06%2FP086" target="_blank" >GP103/06/P086: Probabilistic nonlinear finite element method with h-adaptivity</a><br>

  • Continuities

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Others

  • Publication year

    2008

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

  • Name of the periodical

    Structural Safety

  • ISSN

    0167-4730

  • e-ISSN

  • Volume of the periodical

    30

  • Issue of the periodical within the volume

    4

  • Country of publishing house

    US - UNITED STATES

  • Number of pages

    27

  • Pages from-to

    337-363

  • UT code for WoS article

  • EID of the result in the Scopus database