Dynamic Analysis of Portfolio of Investment Funds
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F25473361%3A_____%2F11%3A%230000711" target="_blank" >RIV/25473361:_____/11:#0000711 - isvavai.cz</a>
Result on the web
<a href="http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/gf_Ekonomicke%20listy_0711.pdf" target="_blank" >http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/gf_Ekonomicke%20listy_0711.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Dynamická analýza portfolia investičních fondů
Original language description
Cílem tohoto článku je analyzovat portfolio investičního fondu a ocenit jeho výkon pomocí nejvhodnější metody. Nejprve je uveden tradiční model pro tuto problematiku nazývaný analýza porfotlia založená na výnosu, který využívá regresní analýzu. Následněv článku představujeme novou metodu dynamické analýzy portfolia, která je založena na stavovém modelování a teorii Kalmanova filtru. Metodu dynamické analýzy portfolia aplikujeme na reálná data akciového fondu KB Akciový a tak ověříme kvalitu modelu.
Czech name
Dynamická analýza portfolia investičních fondů
Czech description
Cílem tohoto článku je analyzovat portfolio investičního fondu a ocenit jeho výkon pomocí nejvhodnější metody. Nejprve je uveden tradiční model pro tuto problematiku nazývaný analýza porfotlia založená na výnosu, který využívá regresní analýzu. Následněv článku představujeme novou metodu dynamické analýzy portfolia, která je založena na stavovém modelování a teorii Kalmanova filtru. Metodu dynamické analýzy portfolia aplikujeme na reálná data akciového fondu KB Akciový a tak ověříme kvalitu modelu.
Classification
Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
<a href="/en/project/1M0524" target="_blank" >1M0524: Research center on competitiveness of Czech economy</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Others
Publication year
2011
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Name of the periodical
Ekonomické listy CES VŠEM
ISSN
1804-4166
e-ISSN
—
Volume of the periodical
—
Issue of the periodical within the volume
—
Country of publishing house
CZ - CZECH REPUBLIC
Number of pages
14
Pages from-to
17-30
UT code for WoS article
—
EID of the result in the Scopus database
—