The Design and Test of a Nonparametric Option Model

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F26138077%3A_____%2F15%3A%230000659" target="_blank" >RIV/26138077:_____/15:#0000659 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
čeština
Original language name
Návrh a test neparametrického opčního modelu
Original language description
Tento dokument zavádí všeobecný neparametrický model ?oceňování opcí, za použití rozsáhlého souboru historických údajů podkladových aktiv vrací spolu s minimalisticky implikovanými informacemi o tržních očekávání. Jeho testování na empirických údajích zVaršavské burzy cenných papírů ukazuje, že takové modely bez distribuce mohou přinést některé zajímavé postřehy, stejně jako využitelné funkce, zejména tam, kde jsou derivátové trhy relativně nové, nebo nelikvidní.
Czech name
Návrh a test neparametrického opčního modelu
Czech description
Tento dokument zavádí všeobecný neparametrický model ?oceňování opcí, za použití rozsáhlého souboru historických údajů podkladových aktiv vrací spolu s minimalisticky implikovanými informacemi o tržních očekávání. Jeho testování na empirických údajích zVaršavské burzy cenných papírů ukazuje, že takové modely bez distribuce mohou přinést některé zajímavé postřehy, stejně jako využitelné funkce, zejména tam, kde jsou derivátové trhy relativně nové, nebo nelikvidní.

Publication year
2015
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)