All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

Forecasting of Economic Quantities using Fuzy Autoregressive Model and Soft RBF Neural Network

The result's identifiers

  • Result code in IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19240%2F09%3A%230002226" target="_blank" >RIV/47813059:19240/09:#0002226 - isvavai.cz</a>

  • Result on the web

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

  • Result language

    angličtina

  • Original language name

    Forecasting of Economic Quantities using Fuzy Autoregressive Model and Soft RBF Neural Network

  • Original language description

    Most models for the time series of stock prices have centered on autoregressive (AR) processes. Traditionally, fundamental Box-Jenkins analysis have been the mainstream methodology used to develop time series models. Next, we briefly describe the developa classical AR model for stock price forecasting. Then a fuzzy regression model is introduced. Following this description, an artificial soft RBF neural network is presented as an alternative to the stock prediction method based on AR models. Finally, we present our preliminary results and some further experiments that we performed.

  • Czech name

    Prognozování ekonomických veličin použitím fuzzy AR modelu a soft RBF neuronové sítě

  • Czech description

    Mnoho modelů časových řad sesoustřeďuje kolem AR (autoregressve) procesů. Tradičně hlavní směr modelování cen akcí e založena na Box-Jenkinsové metodologii. Příspěvek nejprve popisuje základní modelovací etapy B-J metodologie pro vývoj AR modelů cen akcí. Potom se konstruují alternativní modely cen akcí založené na FAR (Fuzzy AutoRegressive) a soft RBF NN (Radial Basic Neural Network) metodologii. Následně se porovnává predikční přesnost uvedených model a diskutují se interpretace získáních výsledků.

Classification

  • Type

    D - Article in proceedings

  • CEP classification

    AH - Economics

  • OECD FORD branch

Result continuities

  • Project

    <a href="/en/project/GA402%2F08%2F0022" target="_blank" >GA402/08/0022: The Latest Intelligent Methodologies for Economic Time Series Modelling and Forecasting</a><br>

  • Continuities

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Others

  • Publication year

    2009

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

  • Article name in the collection

    Sventh International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments

  • ISBN

    978-80-7314-163-9

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Number of pages

    6

  • Pages from-to

  • Publisher name

    European Polytechnical Institute Kunovice

  • Place of publication

    Kunovice

  • Event location

    Hodonín

  • Event date

    Jan 1, 2009

  • Type of event by nationality

    EUR - Evropská akce

  • UT code for WoS article