Forecast for Financial Data Using ARCH-ARCH and Brown´s Exponential Smoothing Models
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19240%2F10%3A%230002965" target="_blank" >RIV/47813059:19240/10:#0002965 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Predikce finančních dat použitím ARCH-GARCH modelů a modelů exponenciálního vyrovnávání
Original language description
Článek srovnává dva statistické přístupy pro jejích implementaci v predikčních systémech malých podniků. Privní přstup je založen na ARCH-GARCH metodologii, druhý na Brownovém exponenciálním vyrovnávaní. Predikční přesnost obou přístupů byla porovnávanápomocí statistickho kritéria RMSE (Root Mean Squared Error) a také napomoví faktoru aplikační lehkosti metod. Potvrdilo se, že model založený na Brownovém exponenciálním vyrovnávaní je vhodný pro implementaci v nanažerských systémech malých podniků a poskytuje srovnatené predikční přesnost jako ARCH-GARCH model.
Czech name
Predikce finančních dat použitím ARCH-GARCH modelů a modelů exponenciálního vyrovnávání
Czech description
Článek srovnává dva statistické přístupy pro jejích implementaci v predikčních systémech malých podniků. Privní přstup je založen na ARCH-GARCH metodologii, druhý na Brownovém exponenciálním vyrovnávaní. Predikční přesnost obou přístupů byla porovnávanápomocí statistickho kritéria RMSE (Root Mean Squared Error) a také napomoví faktoru aplikační lehkosti metod. Potvrdilo se, že model založený na Brownovém exponenciálním vyrovnávaní je vhodný pro implementaci v nanažerských systémech malých podniků a poskytuje srovnatené predikční přesnost jako ARCH-GARCH model.
Classification
Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
<a href="/en/project/GA402%2F08%2F0022" target="_blank" >GA402/08/0022: The Latest Intelligent Methodologies for Economic Time Series Modelling and Forecasting</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Others
Publication year
2010
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Name of the periodical
ECON´10 Journal of Economics, Management and Business
ISSN
1803-3865
e-ISSN
—
Volume of the periodical
2010
Issue of the periodical within the volume
2010
Country of publishing house
CZ - CZECH REPUBLIC
Number of pages
7
Pages from-to
—
UT code for WoS article
—
EID of the result in the Scopus database
—