Analysis of the Influence of Collateral on the Share of Classified Loans in the Czech Republic
Result description
Credit risk is the oldest, the most important and primary risk in banking. The largest and the most obvious sources of credit risk are loans. Consequently, the share of classified loans can be used as an approximate, ex post measure of credit risk. The level of credit risk can be significant influenced by the existence of collateral. The aim of this paper is to analyze the influence of collateral on the share of classified loans in the Czech Republic. For the analysis has been chosen a pool cross-section regression. Unsecured loans, loans secured by real estate and by guarantee have no statistically significant influence on classified loans. The more loans secured by bank guarantee the fewer shares of classified loans. The low value of adjusted R-squared indicates that classified loans has been caused by other factors.
Keywords
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Analýza vlivu zajištění na výši klasifikovaných úvěrů v České republice
Original language description
Nejstarším rizikem, které vyplývá z činnosti bank, je úvěrové riziko. Tradičně nejvýznamnějším zdrojem úvěrového rizika jsou úvěry, i proto je možno ukazatel podílu klasifikovaných úvěrů na celkových úvěrech chápat jako určité ex-post měřítko úvěrového rizika. Úroveň úvěrového rizika může být významně ovlivněna existencí a použitým druhem zajištění úvěrů, cílem příspěvku je proto analyzovat vliv zajištění na výši klasifikovaných úvěrů v České republice. Analýza byla prováděna metodou panelové regresní analýzy. Nezajištěné úvěry, úvěry zajištěné nemovitostí a ručením nemají statisticky významný vliv na výši klasifikovaných úvěrů. Čím více úvěrů měly banky zajištěné bankovní zárukou, tím menšího podílu klasifikovaných úvěrů dosáhly. Poměrně velice nízkáhodnota upraveného koeficientu determinace nicméně nasvědčuje tomu, že klasifikované úvěry byly v České republice způsobeny patrně jinými faktory než existencí a druhem použitého zajištění.
Czech name
Analýza vlivu zajištění na výši klasifikovaných úvěrů v České republice
Czech description
Nejstarším rizikem, které vyplývá z činnosti bank, je úvěrové riziko. Tradičně nejvýznamnějším zdrojem úvěrového rizika jsou úvěry, i proto je možno ukazatel podílu klasifikovaných úvěrů na celkových úvěrech chápat jako určité ex-post měřítko úvěrového rizika. Úroveň úvěrového rizika může být významně ovlivněna existencí a použitým druhem zajištění úvěrů, cílem příspěvku je proto analyzovat vliv zajištění na výši klasifikovaných úvěrů v České republice. Analýza byla prováděna metodou panelové regresní analýzy. Nezajištěné úvěry, úvěry zajištěné nemovitostí a ručením nemají statisticky významný vliv na výši klasifikovaných úvěrů. Čím více úvěrů měly banky zajištěné bankovní zárukou, tím menšího podílu klasifikovaných úvěrů dosáhly. Poměrně velice nízkáhodnota upraveného koeficientu determinace nicméně nasvědčuje tomu, že klasifikované úvěry byly v České republice způsobeny patrně jinými faktory než existencí a druhem použitého zajištění.
Classification
Type
Jx - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Others
Publication year
2005
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Name of the periodical
E + M Ekonomie a Management
ISSN
1212-3609
e-ISSN
—
Volume of the periodical
8
Issue of the periodical within the volume
1
Country of publishing house
CZ - CZECH REPUBLIC
Number of pages
6
Pages from-to
—
UT code for WoS article
—
EID of the result in the Scopus database
—
Result type
Jx - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP
AH - Economics
Year of implementation
2005