Risk estimation model at the stock market
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F04%3A00000140" target="_blank" >RIV/49777513:23520/04:00000140 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
angličtina
Original language name
Risk estimation model at the stock market
Original language description
In this article, there will be introduced a methodology for estimating the risk that the realization of scalar random process of Brownian type will not rearch/will leave the given level considering one or more time periods. This methodology will be appli
Czech name
Odhad rizika na akciovém trhu
Czech description
V tomto článku je předložena jedna varianta metodiky odhadu rizika založená na brownovském pohybu. Cílem práce je odhad pravděpodobnosti překročení zadané hladiny. Metoda je prezentována na procesu výnosů na akciovém trhu.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
JD - Use of computers, robotics and its application
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2004
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Aplimat 2004
ISBN
80-227-1995-1
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
7
Pages from-to
595-601
Publisher name
Slovak University of Technology
Place of publication
Bratislava
Event location
Bratislava
Event date
Feb 3, 2004
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—