On ergodicity of stochastic evolution equations driven by fractional Brownian motion
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F06%3A00000340" target="_blank" >RIV/49777513:23520/06:00000340 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
angličtina
Original language name
On ergodicity of stochastic evolution equations driven by fractional Brownian motion
Original language description
In this paper we study ergodicity of stochastic equations in Hilbert spaces driven by fractional Brownian motion. We present the existence and ergodicity of the strictly stationary solution and ergodicity of an arbitrary solution. Obtained results are applicable to the parameter (especially the drift) estimates based on an observation of the solution.
Czech name
O ergodicitě stochastických evolučních rovnic řízených frakcionálním Brownovým pohybem
Czech description
V tomto článku studijeme ergodicitu stochastických rovnic v Hilbertových prostorech řízených frakcionálním Brownovým pohybem. Ukážeme existenci a ergodicitu striktně stacionárního řešení a ergodicitu libovolného řešení. Získané výsledky jsou aplikovatelné k odhadu parametrů (zejména parametru drifu) založené na pozorování řešení.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
BA - General mathematics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2006
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Prague Stochastics 2006
ISBN
80-86732-75-4
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
10
Pages from-to
590-599
Publisher name
Matfyzpress
Place of publication
Prague
Event location
Praha
Event date
Jan 1, 2006
Type of event by nationality
WRD - Celosvětová akce
UT code for WoS article
—