VaR - sensitivity analysis and correction
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F08%3A00500937" target="_blank" >RIV/49777513:23520/08:00500937 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
VaR - analýza citlivosti, korekce
Original language description
Práce se zabývá rozbory citlivosti některých postupů, zahrnutých pod zkratkou VaR. Analyzuje možný vliv vstupních neurčitostí a neurčitostí v určení pravděpodobnostního modelu.
Czech name
VaR - analýza citlivosti, korekce
Czech description
Práce se zabývá rozbory citlivosti některých postupů, zahrnutých pod zkratkou VaR. Analyzuje možný vliv vstupních neurčitostí a neurčitostí v určení pravděpodobnostního modelu.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
BB - Applied statistics, operational research
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Others
Publication year
2008
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Řízení a modelování finančních rizik
ISBN
978-80-248-1846-7
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
7
Pages from-to
—
Publisher name
VŠB - TU
Place of publication
Ostrava
Event location
Ostrava
Event date
Sep 12, 2008
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—