Estimating term structure of interest rate using nonparametric methods

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F14%3A43924887" target="_blank" >RIV/49777513:23520/14:43924887 - isvavai.cz</a>
Result on the web
<a href="http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/rmfr/cs/sbornik/Sbornik_parts/Sbornik_III.dil.pdf" target="_blank" >http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/rmfr/cs/sbornik/Sbornik_parts/Sbornik_III.dil.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
čeština
Original language name
Odhady časové struktury úrokových sazeb s využitím neparametrických jádrových metod
Original language description
Cílem článku je demonstrovat možnost využití metod neparametrických odhadů regresní funkce založených na principu jádrových odhadů pro odhad časové struktury úrokových sazeb. Kvalitu jádrových odhadů regresní funkce ovlivňuje volba jádrové funkce a dálešířka vyhlazovacího okna, která řídí "hladkost" odhadu. Jsou zde uvedeny výsledky simulační studie zaměřené na volbu vhodného typu odhadu. Výsledky simulačních experimentů jsou následně využity pro odhad časové struktury úrokových sazeb založené na reálných datech.
Czech name
Odhady časové struktury úrokových sazeb s využitím neparametrických jádrových metod
Czech description
Cílem článku je demonstrovat možnost využití metod neparametrických odhadů regresní funkce založených na principu jádrových odhadů pro odhad časové struktury úrokových sazeb. Kvalitu jádrových odhadů regresní funkce ovlivňuje volba jádrové funkce a dálešířka vyhlazovacího okna, která řídí "hladkost" odhadu. Jsou zde uvedeny výsledky simulační studie zaměřené na volbu vhodného typu odhadu. Výsledky simulačních experimentů jsou následně využity pro odhad časové struktury úrokových sazeb založené na reálných datech.

Project
<a href="/en/project/ED1.1.00%2F02.0090" target="_blank" >ED1.1.00/02.0090: NTIS - New Technologies for Information Society</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Publication year
2014
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection
Managing and modelling of financial risks 7th international scientific conference
ISBN
978-80-248-3631-7
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
9
Pages from-to
753-761
Publisher name
VŠB - Technical University of Ostrava
Place of publication
Ostrava
Event location
Ostrava, Česká republika
Event date
Sep 8, 2014
Type of event by nationality
WRD - Celosvětová akce
UT code for WoS article
000350605800096

Similar results(10)