All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

Concordance Rate between Time Series of Exchange Rates, Statistical and Probabilistic view

The result's identifiers

  • Result code in IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F17%3A43933042" target="_blank" >RIV/49777513:23520/17:43933042 - isvavai.cz</a>

  • Result on the web

    <a href="https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi/.content/galerie-souboru/2017/proceedings/Part_III_b.pdf" target="_blank" >https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi/.content/galerie-souboru/2017/proceedings/Part_III_b.pdf</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

  • Result language

    čeština

  • Original language name

    Konkordance mezi časovými řadami kurzů měn, statisticko-pravděpodobnostní pohled.

  • Original language description

    V práci je předložena jedna z možných metodik srovnávání dvou časových řad pomocí odhadů pravděpodobností toho, že obě řady budou stoupat či klesat (v pravděpodobnosti) synchronizovaně. Postup je analogií specifických měr závislostí (konkordance) mezi náhodnými proměnnými s neparametrickým přístupem (Kendalovo tau, Blomqvistovo beta, …). Při aplikaci v časových řadách není ani tak problém s pravděpodobnostním modelem. Ten nastává při statistické inferenci. U napozorovaných dat (průběhů transformovaných na vzrůsty a poklesy) bude (až na vzácné výjimky) snadno vyvratitelný předpoklad nezávislých pozorování. Proto předkládáme jednoduchý markovský model přechodů mezi stavy (roste-roste, roste-klesá, klesá-roste, klesá-klesá). Předpoklad nezávislosti pozorovaných stavů je pak nahrazen předpokladem nezávislých pozorovaných přechodů. Postup je rozpracován na úrovni statistických bodových odhadů až do konkordancí. V oblasti kurzových (finančních) řad je tato problematika ještě komplikovanější. Porovnáváme-li dvě časové kurzové řady, pracujeme vlastně s trojicí měn (jedna a druhá měna obou časových řad a měna, ve které jsou kurzy vyjadřovány). V extrémních případech i se čtveřicí (když se obě řady liší jak ve zdrojové, tak i v cílové měně). I touto problematikou se předložený příspěvek, alespoň částečně, zabývá.

  • Czech name

    Konkordance mezi časovými řadami kurzů měn, statisticko-pravděpodobnostní pohled.

  • Czech description

    V práci je předložena jedna z možných metodik srovnávání dvou časových řad pomocí odhadů pravděpodobností toho, že obě řady budou stoupat či klesat (v pravděpodobnosti) synchronizovaně. Postup je analogií specifických měr závislostí (konkordance) mezi náhodnými proměnnými s neparametrickým přístupem (Kendalovo tau, Blomqvistovo beta, …). Při aplikaci v časových řadách není ani tak problém s pravděpodobnostním modelem. Ten nastává při statistické inferenci. U napozorovaných dat (průběhů transformovaných na vzrůsty a poklesy) bude (až na vzácné výjimky) snadno vyvratitelný předpoklad nezávislých pozorování. Proto předkládáme jednoduchý markovský model přechodů mezi stavy (roste-roste, roste-klesá, klesá-roste, klesá-klesá). Předpoklad nezávislosti pozorovaných stavů je pak nahrazen předpokladem nezávislých pozorovaných přechodů. Postup je rozpracován na úrovni statistických bodových odhadů až do konkordancí. V oblasti kurzových (finančních) řad je tato problematika ještě komplikovanější. Porovnáváme-li dvě časové kurzové řady, pracujeme vlastně s trojicí měn (jedna a druhá měna obou časových řad a měna, ve které jsou kurzy vyjadřovány). V extrémních případech i se čtveřicí (když se obě řady liší jak ve zdrojové, tak i v cílové měně). I touto problematikou se předložený příspěvek, alespoň částečně, zabývá.

Classification

  • Type

    D - Article in proceedings

  • CEP classification

  • OECD FORD branch

    10102 - Applied mathematics

Result continuities

  • Project

    <a href="/en/project/LO1506" target="_blank" >LO1506: Sustainability support of the centre NTIS - New Technologies for the Information Society</a><br>

  • Continuities

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Others

  • Publication year

    2017

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

  • Article name in the collection

    FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS, 11th International Scientific Conference - Proceedings

  • ISBN

    978-80-248-4139-7

  • ISSN

    2336-162X

  • e-ISSN

  • Number of pages

    8

  • Pages from-to

    907-914

  • Publisher name

    VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic

  • Place of publication

    Ostrava

  • Event location

    Ostrava, Czech Republic, Europe

  • Event date

    Sep 6, 2017

  • Type of event by nationality

    WRD - Celosvětová akce

  • UT code for WoS article