An introduction to numerical methods for solving stochastic differential equations

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23640%2F02%3A00000103" target="_blank" >RIV/49777513:23640/02:00000103 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
An introduction to numerical methods for solving stochastic differential equations
Original language description
The aim of this paper is to provide an accessible introduction to numerical methods for solving stochastic differential equations (SDEs). Euler--Maruyama and Milstein methods are tested on a trivial example where we also know the exact solution. Differences between solving ordinary differential equations (ODEs) and SDEs are presented with respect to the numerical representation of stochastic processes and implementation used.
Czech name
Úvod do numerických metod pro řešení stochastických diferenciálnch rovnic
Czech description
Cílem práce je úvod do numerických metod pro řešení stochastických diferenciálnách rovnic. Euler--Maruyamova a Milsteinova metoda je testována na triviálních příkladech, u kterých je známo přesné řešení. Rozdíl v řešení obyčejných a stochastických diferenciálních rovnic je prezentován s přihlédnutím na numerickou reprezentaci stochastických procesů a použité implementace.

Project
<a href="/en/project/LN00B084" target="_blank" >LN00B084: Research Centre for New Technologies in the Region of West Bohemia</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Publication year
2002
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)