Modelling of Economic Time Series and the Method of Cointegration

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60162694%3AG42__%2F06%3A%230000425" target="_blank" >RIV/60162694:G42__/06:#0000425 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

angličtina

Original language name

Modelling of Economic Time Series and the Method of Cointegration

Original language description

The article is focused on the problem of modelling multidimensional non-stationary cointegrated processes. It is a modern method especially used for the description of multidimensional economic time series. Methods connected with estimates of cointegrating vectors and with a cointegration testing are applied to exchange rates of some currencies.

Czech name

Modelování ekonomických časových řad a metoda kointegrace

Czech description

Článek je věnován problému modelování vícerozměrných nestacionárních procesů z hlediska kointegrace. Jedná se moderní metodu používanou převážně při popisu vícerozměrných ekonomických řad. V článku byla provedena analýza směnných kurzů některých světových měn pomocí dvou metod odhadu kointegračních vektorů, bylo provedeno jejich porovnání.

Type

J_x - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)

CEP classification

BB - Applied statistics, operational research

OECD FORD branch

—

Project

—

Continuities

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year

2006

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Name of the periodical

Austrian Journal of Statistics

ISSN

1026-597X

e-ISSN

—

Volume of the periodical

2006

Issue of the periodical within the volume

35

Country of publishing house

AT - AUSTRIA

Number of pages

7

Pages from-to

307-313

UT code for WoS article

—

EID of the result in the Scopus database

—