Testing endogeneity of money supply in selected European countries
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60460709%3A41110%2F17%3A75391" target="_blank" >RIV/60460709:41110/17:75391 - isvavai.cz</a>
Result on the web
<a href="http://dx.doi.org/10.1007/s11294-017-9659-3" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1007/s11294-017-9659-3</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1007/s11294-017-9659-3" target="_blank" >10.1007/s11294-017-9659-3</a>
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Testing endogeneity of money supply in selected European countries
Original language description
Tento článek se zabývá charakterem nabídky peněz ve vybraných evropských státech v období mezi roky 2000 a 2014. Primárním cílem tohoto příspěvku je identifikace toho, zda peněžní nabídka vykazuje příznaky endogenity a tedy, zda dochází k úvěrové kreaci peněz. Testování kauzálních vztahů je založeno na vzájemné interakci mezi reálným HDP a měnovým agregátem M2 v souboru 12 vybraných ekonomik, které jsou rozděleny do dvou skupin: členské státy EU (Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Švédsko, Velká Británie) a nečlenské státy (Island, Norsko, Švýcarsko). Státy Evropské unie jsou dále rozděleny podle kursového režimu vůči euru. Článek vychází zejména z práce Nell (1999) a Vera (2001) a jeho metodika zahrnuje následující kroky. Zda jsou data stacionární je ověřeno testem jednotkového kořene (Augmented Dickey-Fuller test). Časové řady s odlišným řádem integrace jsou diferencovány a testovány Grangerovým testem kauzality párových vztahů. V případě integrace stejného
Czech name
Testing endogeneity of money supply in selected European countries
Czech description
Tento článek se zabývá charakterem nabídky peněz ve vybraných evropských státech v období mezi roky 2000 a 2014. Primárním cílem tohoto příspěvku je identifikace toho, zda peněžní nabídka vykazuje příznaky endogenity a tedy, zda dochází k úvěrové kreaci peněz. Testování kauzálních vztahů je založeno na vzájemné interakci mezi reálným HDP a měnovým agregátem M2 v souboru 12 vybraných ekonomik, které jsou rozděleny do dvou skupin: členské státy EU (Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Švédsko, Velká Británie) a nečlenské státy (Island, Norsko, Švýcarsko). Státy Evropské unie jsou dále rozděleny podle kursového režimu vůči euru. Článek vychází zejména z práce Nell (1999) a Vera (2001) a jeho metodika zahrnuje následující kroky. Zda jsou data stacionární je ověřeno testem jednotkového kořene (Augmented Dickey-Fuller test). Časové řady s odlišným řádem integrace jsou diferencovány a testovány Grangerovým testem kauzality párových vztahů. V případě integrace stejného
Classification
Type
J<sub>imp</sub> - Article in a specialist periodical, which is included in the Web of Science database
CEP classification
—
OECD FORD branch
50201 - Economic Theory
Result continuities
Project
—
Continuities
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Others
Publication year
2017
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Name of the periodical
International Advances in Economic Research
ISSN
1083-0898
e-ISSN
1573-966X
Volume of the periodical
23
Issue of the periodical within the volume
4
Country of publishing house
NL - THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
Number of pages
2
Pages from-to
429-430
UT code for WoS article
000417713000010
EID of the result in the Scopus database
2-s2.0-85035081791