Introduction to Financial Derivatives, especially Forwards and Options
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60461373%3A22340%2F11%3A43892308" target="_blank" >RIV/60461373:22340/11:43892308 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Úvod do finančních derivátů, zvláště forwardů a opcí
Original language description
Článek seznamuje se dvěma základními druhy derivátů - forwardem a opcí. První z nich tvoří základ tzv. lineárních derivátů, tj. zisk nebo ztráta z držení forwardu je lineární funkcí okamžité ceny podkladového aktiva. Opce je derivát nelineární, kdy ziskči ztráta závisí na ceně nelineárním vztahem popsaným Blackovým-Scholesovým modelem
Czech name
Úvod do finančních derivátů, zvláště forwardů a opcí
Czech description
Článek seznamuje se dvěma základními druhy derivátů - forwardem a opcí. První z nich tvoří základ tzv. lineárních derivátů, tj. zisk nebo ztráta z držení forwardu je lineární funkcí okamžité ceny podkladového aktiva. Opce je derivát nelineární, kdy ziskči ztráta závisí na ceně nelineárním vztahem popsaným Blackovým-Scholesovým modelem
Classification
Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
BA - General mathematics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2011
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Name of the periodical
Pokroky matematiky, fyziky & astronomie
ISSN
0032-2423
e-ISSN
—
Volume of the periodical
56
Issue of the periodical within the volume
4
Country of publishing house
CZ - CZECH REPUBLIC
Number of pages
10
Pages from-to
313-322
UT code for WoS article
—
EID of the result in the Scopus database
—