Yield Curve Modeling Using The Principal Component Analysis And Nonlinear Stochastic Differential Equations

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31140%2F07%3A00026597" target="_blank" >RIV/61384399:31140/07:00026597 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

angličtina

Original language name

Yield Curve Modeling Using The Principal Component Analysis And Nonlinear Stochastic Differential Equations

Original language description

Basic themes of document: interest rate models; yield curve; principal component analysis; nonlinear stochastic differential equations; risk management

Czech name

Modelování výnosové křivky pomocí metody hlavních komponent a nelineárních stochastických diferenciálních rovnic

Czech description

Hlavní témata dokumentu: model úrokové míry; výnosová křivka; analýza hlavních komponent; melineární stochastické diferenciální rovnice; risk management

Type

D - Article in proceedings

CEP classification

BB - Applied statistics, operational research

OECD FORD branch

—

Project

—

Continuities

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year

2007

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection

MMIE2007

ISBN

978-80-89089-58-1

ISSN

—

e-ISSN

—

Number of pages

7

Pages from-to

1-7

Publisher name

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Place of publication

Košice

Event location

Herlany

Event date

Jun 3, 2007

Type of event by nationality

WRD - Celosvětová akce

UT code for WoS article

—