Stochastic Programs With Second Order Dominance Constraints - Application On Portfolio Optimization

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31140%2F13%3A00043077" target="_blank" >RIV/61384399:31140/13:00043077 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

čeština

Original language name

Optimalizační úlohy se stochastickou dominancí druhého řádu v omezeních - aplikace na úlohu optimalizace portfolia

Original language description

Hlavní témata dokumentu: stochastická dominance druhého řádu; optimalizace portfolia; empirická distribuční funkce; kapitálové trhy

Czech name

Optimalizační úlohy se stochastickou dominancí druhého řádu v omezeních - aplikace na úlohu optimalizace portfolia

Czech description

Hlavní témata dokumentu: stochastická dominance druhého řádu; optimalizace portfolia; empirická distribuční funkce; kapitálové trhy

Type

D - Article in proceedings

CEP classification

AH - Economics

OECD FORD branch

—

Project

—

Continuities

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Publication year

2013

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection

Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu

ISBN

978-80-225-3786-5

ISSN

—

e-ISSN

—

Number of pages

8

Pages from-to

1-8

Publisher name

EKONÓM

Place of publication

Bratislava

Event location

Praha

Event date

Dec 10, 2013

Type of event by nationality

WRD - Celosvětová akce

UT code for WoS article

—