The impact of historical period length selection on the performance of a portfolio optimization model with second-order stochastic dominance constraints

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31140%2F24%3A00060687" target="_blank" >RIV/61384399:31140/24:00060687 - isvavai.cz</a>
Result on the web
<a href="https://fhi.euba.sk/www_write/files/katedry/kove/zborniky/Praha2024.pdf" target="_blank" >https://fhi.euba.sk/www_write/files/katedry/kove/zborniky/Praha2024.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
čeština
Original language name
Vliv volby délky historického období na výkon modelu optimalizace portfolia s podmínkami druhého řádu stochastické dominance
Original language description
Hlavní témata dokumentu: optimalizace portfolia; stochastická dominance; simulace
Czech name
Vliv volby délky historického období na výkon modelu optimalizace portfolia s podmínkami druhého řádu stochastické dominance
Czech description
Hlavní témata dokumentu: optimalizace portfolia; stochastická dominance; simulace

Publication year
2024
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection
Mezinárodní vědecký seminář Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu
ISBN
978-80-225-5199-1
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
6
Pages from-to
132-137
Publisher name
Ekonóm
Place of publication
Bratislava
Event location
Praha
Event date
Nov 27, 2024
Type of event by nationality
WRD - Celosvětová akce
UT code for WoS article
—

Result description