Valuing of a equity of a leverage firm as a call option
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F02%3A00001975" target="_blank" >RIV/61989100:27510/02:00001975 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Odhad hodnoty vlastního kapitálu zadlužené firmy jako call opce
Original language description
In traditional discounted cash flow models, a firm is valued by estimating cash flows over an period the firm exists and discounting the cash flows at a discount rate that reflects the riskiness of the cash flows. This article focuses on how the value ofequity of a firm can be valued using option pricing method. Black-Scholes model is applied on a firm, some real problems and compromises, that must be made, are stated and explained
Czech name
Odhad hodnoty vlastního kapitálu zadlužené firmy jako call opce
Czech description
—
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2002
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EkF VŠB-TU Ostrava 2002
ISBN
80-248-0103-5
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
4
Pages from-to
178-181
Publisher name
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
Place of publication
Ostrava
Event location
Ostrava
Event date
May 22, 2002
Type of event by nationality
CST - Celostátní akce
UT code for WoS article
—