Analytical approach to determination Value at Risk of exchange investment

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F02%3A00002026" target="_blank" >RIV/61989100:27510/02:00002026 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

čeština

Original language name

Analytický způsob stanovení hodnoty Value at Risk kursového rizika

Original language description

Příspěvek je věnován problematice kvantifikace a eliminace kursového rizika pomocí analytické metody Value at Risk. Obecně je popsána metoda Value at Risk a analytický způsob jejího stanovení, linearita a nelinearita finančních aktiv. Podrobně je popsánaDelta metoda a Delta-gamma metoda včetně popisu stanovení VaR portfolia. Pozornost je věnována také marginální , inkrementální a relativní analýze rizika portfolia pomocí metody VaR. V aplikační části příspěvku je popsaná metodika ilustrována na modelo vém příkladu investic české koruny do čtyř zahraničních měn

Czech name

Analytický způsob stanovení hodnoty Value at Risk kursového rizika

Czech description

—

Type

D - Article in proceedings

CEP classification

AH - Economics

OECD FORD branch

—

Project

—

Continuities

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year

2002

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection

Modelování a řízení finančních rizik

ISBN

80-248-0129-9

ISSN

—

e-ISSN

—

Number of pages

8

Pages from-to

63-70

Publisher name

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava

Place of publication

Ostrava

Event location

Ostrava

Event date

Sep 4, 2002

Type of event by nationality

EUR - Evropská akce

UT code for WoS article

—