Replication of barrier option in discrete time - static and dynamic strategy

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F02%3A00002268" target="_blank" >RIV/61989100:27510/02:00002268 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

čeština

Original language name

Replikace bariérové opce v diskrétním čase - statický a dynamický přístup

Original language description

Při replikaci výplatní funkce opčních kontraktů je možno využít několika metod. K nejpoužívanějším patří dynamická a statická replikace. Cílem této práce je jednak popsat oba uvedené přístupy a dále porovnat jejich efektivnost při replikaci (zajištění) bariérové opce s diskrétně pojatou bariérou. Při dynamické replikaci je využit přístup metody Monte-Carlo. Statická replikace spočívá v sestavení konečného portfolia, v němž jsou obsaženy call nebo put opce, vytvořeným v jednom okamžiku, a to bez nutnostidalších úprav podílů aktiv

Czech name

Replikace bariérové opce v diskrétním čase - statický a dynamický přístup

Czech description

—

Type

D - Article in proceedings

CEP classification

AH - Economics

OECD FORD branch

—

Project

—

Continuities

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year

2002

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection

Európske financie - teória, politika a prax

ISBN

80-8055-676-8

ISSN

—

e-ISSN

—

Number of pages

8

Pages from-to

1-8

Publisher name

UNIVERZITA MATEJA BELA

Place of publication

Bánská Bystrica

Event location

Bánská Bystrica

Event date

Sep 10, 2002

Type of event by nationality

EUR - Evropská akce

UT code for WoS article

—