The computing of capital reguirements to market risk by VaR methodology
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007480" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007480 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Výpočet kapitálových požadavků k obecnému akciovému riziku metodou Value at Risk
Original language description
Příspěvek je věnován problematice výpočtu kapitálových požadavků k obecnému akciovému riziku finančních instrumentů obchodního portfolia komerčních bank metodou Value at Risk (VaR) a srovnání těchto výsledků s výsledky standardní metodiky.
Czech name
Výpočet kapitálových požadavků k obecnému akciovému riziku metodou Value at Risk
Czech description
—
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2003
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Finance a účetnictví ve vědě,výuce a praxi
ISBN
80-7318-130-4
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
8
Pages from-to
1-8
Publisher name
UTB Zlín
Place of publication
Zlín
Event location
Zlín
Event date
May 22, 2003
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—