Checking select options strategies through simulated development stock index

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007506" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007506 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
čeština
Original language name
Zhodnocení vybraných opčních strategií na základě simulovaného vývoje burzovního indexu
Original language description
Cílem příspěvku je zhodnocení možností použití strategie straddle a strangle vzhledem k nasimulovanému vývoji burzovního indexu. Na základě historického vývoje burzovního indexu Dow Jones Industrial Average v letech 2001, 2002 a první polovině roku 2003je nasimulováno 1000 hodnot burzovního indexu. Tyto hodnoty jsou aplikovány na strategie straddle a strangle a to jak v long tak short pozici. Následně pomocí vztahu výnosu a rizika, hodnoceného pomocí kritérií střední hodnoty a rozptylu a střední hodnoty a hodnoty Value at Risk, je posouzeno zda pro daný vývoj jsou strategie vhodné či ne.
Czech name
Zhodnocení vybraných opčních strategií na základě simulovaného vývoje burzovního indexu
Czech description
—

Publication year
2003
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection
Sborník vybraných abstraktů ze 4. mezinárodní konference: Finanční řízení podniků a finančních institucí
ISBN
80-248-0404-2
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
8
Pages from-to
1-8
Publisher name
VŠB - TU Ostrava
Place of publication
Ostrava
Event location
Ostrava
Event date
Sep 2, 2003
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—

Similar results(10)