An alternative formulation of option pricing formula on non-replicable zaset
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009797" target="_blank" >RIV/61989100:27510/04:00009797 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Alternativní vyjádření oceňovací formule pro opci na nereplikovatelné aktivum
Original language description
Klasickým postupem při ocenění opcí je aplikace rizikově neutrálního přístupu. Základním předpokladem je existence jedinečné množiny rizikově neutrálních pravděpodobností Q ekvivalentní k množině reálných pravděpodobností P. Tento předpoklad je zpravidlasplněn v případě úplných trhů a tedy možné replikace daného aktiva. Není-li tomu tak, je možné užít alternativní formuli založenou na rizikovém faktoru růstu m a rizikovém diskontním faktoru R. Obě formule jsou v článku odvozeny pro případ jednoduché put opce.
Czech name
Alternativní vyjádření oceňovací formule pro opci na nereplikovatelné aktivum
Czech description
Klasickým postupem při ocenění opcí je aplikace rizikově neutrálního přístupu. Základním předpokladem je existence jedinečné množiny rizikově neutrálních pravděpodobností Q ekvivalentní k množině reálných pravděpodobností P. Tento předpoklad je zpravidlasplněn v případě úplných trhů a tedy možné replikace daného aktiva. Není-li tomu tak, je možné užít alternativní formuli založenou na rizikovém faktoru růstu m a rizikovém diskontním faktoru R. Obě formule jsou v článku odvozeny pro případ jednoduché put opce.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
<a href="/en/project/GA402%2F04%2F1357" target="_blank" >GA402/04/1357: Aplication of the real option methodology ni financial decision-making in small open economy</a><br>
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2004
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
MEKON 2004, Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia.
ISBN
80-248-0593-6
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
6
Pages from-to
—
Publisher name
VŠB-TU Ostrava
Place of publication
Ostrava
Event location
Ostrava
Event date
May 17, 2004
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—