Replication of digital options

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009801" target="_blank" >RIV/61989100:27510/04:00009801 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
čeština
Original language name
Možnosti replikace digitálních opcí
Original language description
Digitální opce jsou speciálním typem finančních derivátů, který umožňuje tržním subjektům dekompozici výplatní funkce složitých exotických opcí. Výplatou digitálních opcí je buď vše nebo nic. Z toho důvodu jsou vhodnou součástí replikačních a hedgingových portfolií pro opce s nespojitou výplatou. V článku jsou presentovány a následně ověřeny dva základní přístupy k replikaci opční výplaty - metoda dynamická a statická. Obě metody jsou studovány v rámci diskrétního obchodování.
Czech name
Možnosti replikace digitálních opcí
Czech description
Digitální opce jsou speciálním typem finančních derivátů, který umožňuje tržním subjektům dekompozici výplatní funkce složitých exotických opcí. Výplatou digitálních opcí je buď vše nebo nic. Z toho důvodu jsou vhodnou součástí replikačních a hedgingových portfolií pro opce s nespojitou výplatou. V článku jsou presentovány a následně ověřeny dva základní přístupy k replikaci opční výplaty - metoda dynamická a statická. Obě metody jsou studovány v rámci diskrétního obchodování.

Project
<a href="/en/project/GA402%2F04%2F1357" target="_blank" >GA402/04/1357: Aplication of the real option methodology ni financial decision-making in small open economy</a><br>
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2004
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)